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《商业银行资本管理办法》自2013年起施行。此办法是中国商业银行风险管理的重要制度与操作规程。随着银行间债券市场的快速发展,商业银行应严格按照该办法进行风险管理。结合该办法和中国商业银行信用债业务的实际情况,本文研究了银行账户的信用债组合优化。通过选择相应的债券品种,在均值-VaR框架下,本文参照该办法中相应的要求,给出了信用债组合的优化和检验方法。该方法的提出对于中国商业银行信用债组合配置的实际业务,具有较强的实用价值。
Abstract：[1]刘晶,董巍.中国外汇储备投资组合的优化配置——基于欧美国债数据的实证研究[J].亚太经济,2012,(3).
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①引自中国银行业监督管理委员会(简称银监会)。
②简称《管理办法》。2012年6月7日,依据中国银行业监督管理委员会令(2012年第1号)发布。
①数据来源:Wind数据库,下同。
基本信息:
DOI：10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2013.03.018
中图分类号:F832.33
引用信息:
[1]刘晶,刘亚.中国商业银行信用债投资组合优化研究——基于《商业银行资本管理办法》[J].金融与经济,2013,No.418(03):68-72.DOI:10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2013.03.018.
2013-03-25
2013-03-25